ประสบความสำเร็จ เฉลี่ยเคลื่อนที่ กลยุทธ์

วิธีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยเฉลี่ยก่อนกำหนดแนวโน้มและอันดับที่สองเพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในเทรนด์นั่นคือไม่มีสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งอื่นใดเพียงแค่เสียเวลาเท่านั้น การเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมีเกี่ยวกับเว็บไซต์ zillion ที่จะอธิบายการแต่งหน้าทางคณิตศาสตร์ของพวกเขาฉันจะให้คุณทำอย่างนั้นในวันหนึ่งของคุณเองเมื่อคุณเบื่อมากออกจากใจของคุณ แต่ทั้งหมดที่คุณ จริงๆต้องรู้ว่าเป็นเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเพียงราคาเฉลี่ยของหุ้นเมื่อเวลาผ่านไปนั่นคือสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ฉันใช้สองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 10 เคลื่อนไหวระยะเวลา SMA เฉลี่ยและค่าเฉลี่ยระยะเวลา 30 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA I ชอบที่จะใช้ช้าลงและหนึ่งได้เร็วขึ้นทำไมเพราะเมื่อเร็วขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 10 ข้ามไปช้ากว่าหนึ่ง 30 ก็มักจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม Let s ดูตัวอย่างคุณสามารถดูในแผนภูมิข้างต้นวิธีการเหล่านี้สามารถช่วย คุณกำหนดแนวโน้มที่ด้านซ้ายของแผนภูมิ 10 SMA อยู่เหนือเส้น 30 EMA และมีแนวโน้มไต่ระดับขึ้น 10 SMA ข้ามต่ำลงมาที่ 30 EMA ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมและแนวโน้มลดลงแล้ว SMA 10 ตัวกลับตัวกลับขึ้นมาที่ 30 EMA ในเดือนกันยายนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง - และอยู่ต่อเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นกฎต่อไปนี้คือการโฟกัสเฉพาะตำแหน่งที่ยาวเมื่อ SMA 10 อยู่เหนือ EMA 30 EE ในตำแหน่งสั้น ๆ เมื่อ SMA 10 อยู่ด้านล่าง 30 EMA ไม่ได้ง่ายกว่านั้น และจะทำให้คุณอยู่ทางด้านขวาของแนวโน้มโปรดทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำงานได้ดีเมื่อหุ้นมีแนวโน้มสูงไม่ใช่เมื่ออยู่ในช่วงการซื้อขายเมื่อหุ้นหรือตลาดกลายเป็นเลอะเทอะคุณสามารถละเลยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ - พวกเขาได้รับรางวัลงาน t. Here เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับตำแหน่งยาว - ย้อนกลับสำหรับตำแหน่งสั้น ๆ SMA 10 ต้องอยู่เหนือ 30 EMA. There ต้องมีช่องว่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองต้องลาด สูงกว่า 200 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 200 SMA ใช้ เพื่อแยกอาณาเขตของวัวจากดินแดนหมีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโดยการมุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งที่ยาวเหนือเส้นนี้และตำแหน่งสั้น ๆ ด้านล่างบรรทัดนี้สามารถทำให้คุณมีขอบเล็กน้อยคุณควรเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ลงในแผนภูมิทั้งหมดในแผนภูมิเวลาทั้งหมด แผนภูมิรายวันและภายในวัน 15 นาทีแผนภูมิ 60 นาที 200 SMA เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญที่สุดที่จะมีอยู่ในแผนภูมิหุ้นคุณจะประหลาดใจที่จำนวนครั้งที่หุ้นจะกลับในพื้นที่นี้ นอกจากนี้เมื่อเขียนการสแกนหุ้นคุณสามารถใช้ตัวเลือกนี้เป็นตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อหาการตั้งค่าแบบยาวที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอยู่เหนือบรรทัดนี้และอาจมีการตั้งค่าสั้น ๆ ที่อยู่ต่ำกว่าบรรทัดนี้สนับสนุนและความต้านทานต่อความเชื่อที่ได้รับความนิยมหุ้นไม่ หาการสนับสนุนหรือวิ่งเข้าสู่ความต้านทานต่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยหลายครั้งคุณจะได้ยินคำพูดของผู้ค้าว่า Hey ดูหุ้นนี้เด้งออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันทำไมหุ้นจะพุ่งขึ้นจากเส้นที่ผู้ค้าบางรายใส่สต็อก แผนภูมิมัน หุ้นจะเด้งขึ้นถ้าคุณต้องการเรียกมันว่าออกจากระดับราคาที่สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ใช่บรรทัดบนแผนภูมิหุ้นจะกลับขึ้นหรือลงในระดับราคาที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม แต่สมมติว่าคุณกำลังมองไปที่แผนภูมิและคุณเห็นสต็อคที่ดึงกลับมาให้สมมติว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาในช่วงระยะเวลา 200 ดูที่ระดับราคาในแผนภูมิที่พิสูจน์แล้วว่ามีนัยสำคัญ การสนับสนุนกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคหากคุณมีตัวชี้วัดหนึ่งสำหรับการซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิคสิ่งที่จะเป็นฉันเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บการค้าในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งฉันได้แสดงให้เห็น กลยุทธ์ไม่กี่ประมาณ 1,000 traders คำถามที่ฉันได้ถามมากที่สุดกว่าและมากกว่าโดยอย่างน้อย 20 ผู้เข้าร่วมคือการให้ตัวชี้วัดที่ชื่นชอบสำหรับการซื้อขายเทคนิคการวิเคราะห์กลยุทธ์คำอธิบายของฉันค่อนข้างง่าย indi ดีที่สุด cator คือสิ่งที่เหมาะกับประเภทของสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่คุณกำลังค้าอยู่แม้ว่าคำตอบของฉันจะถูกต้องและถูกต้อง แต่ฉันก็สามารถบอกได้ว่าคำตอบของฉันคลุมเครือมากเกินไปและไม่ได้ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้ค้าส่วนใหญ่หลังจากจบการสัมมนาแล้วฉันก็ถาม คำถามสุดท้ายคือถามคำถามถ้าคุณต้องเลือกตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงตัวเดียวตัวชี้วัด Moving Average Indicator คำตอบของฉันคือเร็วและรวดเร็วมันจะเป็นค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง 20 วันการเคลื่อนที่แบบเลขยกกำลัง ค่าเฉลี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการวิเคราะห์ตลาดผู้ค้าอาศัยตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆเนื่องจากคำนวณได้ง่ายและง่ายในการคำนวณหากต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันให้เพิ่มราคาปิด จาก 10 วันที่ผ่านมาหารด้วย 10 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันคำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดในช่วง 20 วันและหารด้วย 20 และอื่น ๆ ผู้ค้าเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ใน อายุเจ็ดสิบต้นพวกเขาต้องการหาวิธีที่จะทำให้การปรับปรุงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาต้องการที่จะหาวิธีที่จะสร้างความล่าช้าน้อยระหว่างตลาดที่พวกเขากำลังวิเคราะห์และตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้เพียงไม่เร็วพอที่จะตอบสนอง การผันผวนของตลาดที่ผันผวน Traders ต้องการตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย แต่จะให้น้ำหนักกับการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและน้อยลงเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตคุณสามารถดูตัวอย่างได้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดนี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมผู้ค้ารายย่อยและผู้ค้ารายวันส่วนใหญ่จึงใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาแทนคำอธิบายง่ายๆว่าเส้นสีแดงเป็นแบบไดนามิกมากกว่าเส้นสีเขียวลองดูตัวอย่างของวิธีการ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเร็วกว่าที่จะทำปฏิกิริยาเมื่อเทรดเทรนด์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณสามารถดูค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบายได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับหุ้นที่หมุนเวียนกลับขึ้นมา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แทบจะเคลื่อนไปในขณะที่หุ้นกำลังได้รับแรงผลักดันมากขึ้น Green Line แทบจะไม่เคลื่อนตัวในขณะที่ Stock มี Momentum ที่สำคัญขึ้นไปวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากการย้ายค่าเฉลี่ย Exponential ในช่วง 2-3 วันถัดไปผมจะแสดงวิธีการซื้อขายที่สมบูรณ์ ที่ฉันสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัดเนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเป็นแบบพลวัตมากและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาได้ดีฉันมักใช้มันเพื่อค้า pullback หรือ retracement strategies. The สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ เพื่อปรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น 20 วันวันที่ 20 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดตลาดล่วงหน้าและตลาดสกุลเงินถ้าคุณซื้อขายวันใช้ 20 บาร์แทนที่จะเป็น 20 วันหลังจากปรับการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว หุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่ซื้อขายกันมากเกินกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสด็จพระราชดำเนิน 20 วันราคาต่อหุ้นอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าท่านสามารถดูได้ในตัวอย่างนี้โฮ หุ้นที่มีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็นตัวกรองที่ดีสำหรับการค้นหาหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเป็นอย่างมากคุณต้องการหาหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก EMA ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบ หุ้นหรือตลาดที่คุณกำลังซื้อขายและรอให้ตลาดซื้อขายต่ำกว่า EMA 20 วันตัวอย่างนี้แสดงให้คุณเห็นว่าสิ่งที่ฉันหมายถึงคุณต้องการให้แน่ใจว่าระดับสูงไม่ได้แตะ EMA และซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์ด้านล่าง และภายในไม่กี่วันลดลงอย่างสมบูรณ์ด้านล่าง EMA ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่หุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่คุณกำลังซื้อขายลดลงอย่างสมบูรณ์ด้านล่าง EMA 20 วันคือการรอให้ตลาดการค้าอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ข้างต้น 20 วัน EMA คุณสามารถดูวิธีการ หุ้นก็ลดลงเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะเริ่มกลับมามีแนวโน้มที่ดีนี้เป็นสัญญาณที่ดีถ้าหุ้นจะอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งสัปดาห์ฉันอาจจะเป็นบิตกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง Move Below The Movingเฉลี่ยอยู่ในระยะสั้นที่อาศัยอยู่ต่อไปนี้เป็นวิธีการรูปแบบทั้งหมดดูเหมือนว่าในหนึ่งแผนภูมิต่อคุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีสำหรับวิธีการ 20 วัน EMA กรองตลาดที่แข็งแกร่งแนวโน้มและที่สำคัญคือวิธีการระบุ pullbacks ห่างจากแนวโน้มหลักคุณสามารถมองเห็น กระบวนการทั้งหมดบนแผนภูมินี้ในวันพรุ่งนี้ฉันจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการอย่างถูกต้องป้อนคำสั่งโดยใช้วิธีการนี้วิธีการคำนวณระดับการสูญเสียของคุณหยุดและวิธีการวัดเป้าหมายกำไรของคุณด้วยนี้เป็นไปได้สัปดาห์ที่วุ่นวายเพื่อให้ได้รับการพร้อมที่จะเรียนรู้ หนึ่งในกลยุทธ์การค้าที่ชื่นชอบในระยะสั้นสรุปผมหวังว่าคุณจะเห็นว่าทำไม EMA 20 วันเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับการซื้อขายกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคคอยติดตามสำหรับเซสชั่นในวันพรุ่งนี้ผมสัญญาว่าจะเป็นหนึ่งที่ดีโดยโรเจอร์สกอตต์ เทรนเนอร์อาวุโสตลาด Geeks. Why ทำไมกลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนไหวมีความเสี่ยงนี้เป็นที่สองในชุดสามส่วนอ่านส่วนที่ 1 ที่นี่ CHAPEL HILL, NC MarketWatch กลยุทธ์การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมีความเสี่ยงนั่นคือการยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ฉันแนะนำ ced ในคอลัมน์ของฉันที่ปรากฏสัปดาห์ก่อนหน้านี้ขึ้นอยู่กับการวิจัยในเชิงลึกที่ฉันดำเนินการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นผลตอบแทนของกลยุทธ์การเคลื่อนไหวต่างๆเฉลี่ยตามที่สัญญาไว้ในคอลัมน์เริ่มต้นของชุดสามส่วนนี้ที่นี่เป็นมากขึ้น การอภิปรายรายละเอียดของแต่ละข้อสรุปทั่วไป 4 ข้อที่ฉันไปถึงการค้นพบ 1 แม้แต่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยอย่าใช้เวลาทำงานเสมอเพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดกลยุทธ์ที่มีการเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยมีความเสี่ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่ามีมากกว่าหนึ่งวิธีในการกำหนด ความเสี่ยงตามความหมายของการศึกษาแบบดั้งเดิมของความเสี่ยงเป็นความผันผวนกลยุทธ์การเคลื่อนไหวเฉลี่ยมีความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด แต่มีความเสี่ยงชนิดอื่นเช่นกันเกี่ยวกับระยะเวลาที่กลยุทธ์อาจอยู่ภายใต้น้ำและเมื่อมอง ด้วยวิธีนี้กลยุทธ์การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยค่อนข้างเสี่ยงแม้ในสภาวะที่เหมาะที่สุดกลยุทธ์การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่ดีที่สุดยังคงมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดเป็นระยะเวลานานซึ่งบางครั้งอาจใช้เวลาสองถึงสามทศวรรษนับจากวันที่ 200 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นรุ่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อนำไปใช้กับดัชนี SP 500 SPX, -0 16 และเมื่อใช้ร่วมกับซองการซื้อขาย 5 กลยุทธ์นี้เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ทำเงินได้มากกว่าตลาดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี ปี ค. ศ. 1920 แม้กระทั่งหลังจากที่ได้รับคอมมิชชั่นผมจะพูดคุยเกี่ยวกับซองจดหมายที่มีการซื้อขายกันมากขึ้นในอีกสักครู่ แต่กลยุทธ์นี้ใช้เวลามากกว่าครึ่งหนึ่งของช่วง 80 ปีที่ผ่านมาหลังการซื้อและถือตามที่สรุปไว้ในตารางต่อไปนี้ ผลลัพธ์ที่น่าหดหู่เหล่านี้นำมาใช้กับกลยุทธ์ใด ๆ ที่ฉันศึกษา ของระยะเวลาที่ศึกษาในแต่ละปี ในการที่กลยุทธ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักทำเงินน้อยกว่าตลาดเอง ในการที่ค่าเฉลี่ยกลยุทธ์การเคลื่อนไหว Sharpe Ratio น้อยกว่าตลาด s คำถามที่ถามตัวเองเมื่อคุณอ่านผลเหล่านี้มีแนวโน้มที่คุณจะติดกับกลยุทธ์การตลาดระยะเวลาที่ไป 20, 10 หรือแม้กระทั่งห้าปีโดยไม่ต้องตีตลาด ผลการวิจัยของผมชี้ให้เห็นถึงการคัดค้านที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อกลยุทธ์เฉลี่ยที่เคลื่อนไหวโดยส่วนใหญ่กลยุทธ์ต่างๆที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่ผมทดสอบซึ่งเอาชนะตลาดในช่วงศตวรรษที่ผ่านมามีประสิทธิภาพต่ำกว่าตั้งแต่ปีพ. ศ. 2533 ซึ่งอาจเป็นมากกว่าหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ในช่วงเวลาที่กลยุทธ์การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยพยายามที่จะรักษาตัวขึ้นเลคเลอบรอนศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ Brandies University สงสัยว่าวิธีที่ถูกกว่าในการเข้าสู่และออกจากตลาดทำให้จำนวนนักลงทุนที่ทำตามกลยุทธ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในทางกลับกันทำให้ผลกำไรของพวกเขาลดน้อยลงและหายตัวไปในทศวรรษที่ผ่านมาการเพิ่มความเชื่อมั่นในข้อสมมติฐานของศาสตราจารย์ LeBaron คือการเริ่มต้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 กลยุทธ์การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย หยุดการทำงานในตลาดเงินตราต่างประเทศมองหา 2 การก่อวินาศกรรมของคณะกรรมการแม้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดเพื่อลดความถี่ในการทำธุรกรรมเป็นสำคัญการศึกษาก่อนหน้านี้ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สมมติว่านักลงทุนสามารถค้าโดยไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรือค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมอื่น ๆ เมื่อคุณได้รับการกำจัดที่ไม่สมจริงนี้ สมมติฐานกลยุทธ์การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยมากที่สุดคือความล่าช้าในการซื้อและถือครองโดยจำนวนเงินที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่ผันผวนเมื่อหลายกลยุทธ์โดยเฉลี่ยที่เคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่พึ่งพาความยาวเฉลี่ยสั้นไม่ค่อยสร้างสัญญาณจำนวนมากต่อปี การกำหนดสิ่งที่เป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแน่นอนมันคุ้มค่ากับการจดจำว่าสำหรับส่วนมากของศตวรรษที่ผ่านมาไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินซื้อขายมีอยู่ที่เปิดใช้งานนักลงทุนที่จะซื้อหุ้นดาวโถ่ 30 ในก้มถลาลงมากน้อย หลายร้อยหุ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีคอมโพสิต SP และไม่มีเงินกองทุนตลาดเงินใดที่คุณสามารถเก็บเงินสดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ของยอดขายใด ๆ นอกจากนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม ค. ศ. 1975 Big Bang ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ถูกยกเลิกการควบคุมก่อนหน้านั้นค่าคอมมิชชั่นเหล่านั้นมีค่าคงที่และมากเมื่อคำนวณว่า Hit ที่กลยุทธ์การเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยใช้เวลานานเท่าไร ฉันสันนิษฐานว่า 1 ต้องจ่ายสำหรับการซื้อหรือขายก่อนแต่ละบิ๊กแบง 0 5 แต่ละทางขึ้นจนถึงสิ้นปี 1999 และ 0 1 ในแต่ละวิธีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Twitter วิธีการลงทุน 1,000 ในเทคโนโลยีสามารถจ่ายได้ด้วย Twitter s gangbusters IPO ในวันพฤหัสบดีที่เงินเท่าไหร่ที่คุณสามารถทำกับ 1,000 ถ้าคุณได้ในที่ราคาเริ่มต้นสิ่งที่อื่น ๆ IPO เทคโนโลยีได้จ่ายเงินออกอย่างดีว่าเจสสิก้า WSJ เจสัน Bellini มีภาพ TheShortAnswer Associated Press วิธีหนึ่งของการแข็งค่าความสำคัญ ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมคือการประเมินกลยุทธ์เหล่านี้มีประสิทธิผลเมื่อสมมติว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมกลยุทธ์การเคลื่อนที่เฉลี่ยจำนวนมากที่ฉันเฝ้าติดตามเอาชนะตลาดได้ตลอดช่วงเวลาที่ข้อมูลมีอยู่ ble อย่างไรก็ตามเมื่อรวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมแล้วล้วนแล้วแต่พวกเขาล้าหลังดังนั้นการลดความถี่ในการทำธุรกรรมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์ที่มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยแม้ว่าจะมีมากกว่าหนึ่งวิธีในการทำเช่นนั้นอาจจะง่ายและใช้กันมากที่สุด ซองจดหมายที่เรียกว่าวิธีนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกจำนวนเงินที่ต้องการได้ตามต้องการซึ่งดัชนีตลาดจำเป็นต้องเคลื่อนไหวเหนือหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อสร้างธุรกรรมตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ซองจดหมาย 1 ใบและมีอยู่แล้วในตลาด แล้วดัชนีจะต้องลดลงมากกว่า 1 จุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเป็นเงินสดในทางตรงกันข้ามถ้าคุณอยู่ในรูปเงินสดคุณจะกลับไปอยู่ในตลาดได้ก็ต่อเมื่อดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ข้างบน moving average. I ทดสอบขนาดซองจดหมายที่แตกต่างกันในเกือบทุกกรณีพบว่าซองจดหมายที่มีขนาดเหมาะสมที่สุดคือ 5 เมื่อใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของ Dow ตัวอย่างเช่นความถี่ในการทำรายการลดลงจากค่าเฉลี่ย 6 p er ปีหรือทุกๆสองเดือนโดยเฉลี่ยเพียงครั้งเดียวต่อปีซึ่งจะนำไปสู่ผลตอบแทนสุทธิที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากค่าคอมมิชชั่นการหาค่าคอมมิชชั่น 3 ตัวโดย MAs ระยะสั้นจะเอาชนะ MAs ระยะยาวหากค่าคอมมิชชั่นไม่ใช่ปัจจัยที่สั้นลง การศึกษาของฉันแสดงให้เห็นว่าตามกฎทั่วไปประสิทธิภาพก่อนการทำธุรกรรมลดลงเมื่อคุณเพิ่มความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการสมมติฐานค่าคอมมิชชั่นที่เหมือนจริงแล้วค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาวก็ออกมาข้างหน้า แม้เมื่อใช้ซองจดหมายเพื่อลดความถี่ในการทำธุรกรรมสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นกลยุทธ์การเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยในระยะยาวมักจะออกมาข้างหน้าโปรดระวัง แต่อย่างใดว่าไม่มีความยาวเฉลี่ยที่เหมาะสมที่สุดที่คุณควรใช้ Norman Fosback, บรรณาธิการของ Fosback s Fund Forecaster และอดีตหัวหน้าสถาบันวิจัยเศรษฐมิติได้กล่าวไว้ในหนังสือเรียน Stock Market Logic ของเขาไม่มีตัวเลขมหัศจรรย์ในเทรนด์ดังต่อไปนี้ ความยาวเฉลี่ยอาจทำงานได้ดีที่สุดในอดีต แต่หลังจากที่ทุกอย่างต้องทำงานได้ดีที่สุดในอดีตและด้วยการทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปได้วิธีหนึ่งที่จะช่วยได้ แต่ควรหาสิ่งที่ควรเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของแนวโน้มเฉลี่ยที่เคลื่อนที่โดยเฉลี่ย ต่อไปนี้ระบบที่จริงทุกความยาวเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำนายสำเร็จในระดับมากหรือน้อยกว่าถ้าเพียงหนึ่งหรือสองความยาวทำงานอัตราต่อรองจะสูงกว่าผลที่ประสบความสำเร็จได้โดยบังเอิญค้นพบ 4 ดัชนีไม่ได้สร้างขึ้นเท่ากันเมื่อมันมาถึงการย้าย - กลยุทธ์เฉลี่ยคุณอาจคิดว่าไม่สำคัญมากที่ดัชนีตลาดที่คุณใช้เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่คุณจะผิดมีความแตกต่างที่ทำเครื่องหมายไว้ในการส่งคืนค่าเฉลี่ยของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ Dow, SP 500 หรือไม่ Nasdaq ในการสร้างสัญญาณซื้อและขายโดยพิจารณาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันพร้อมกับ 1 ซองเมื่อใช้กลยุทธ์นี้กับ Dow Industrials นับตั้งแต่ปี 2533 ได้นำไปสู่การทำธุรกรรมแยกต่างหาก 100 รายการ สำหรับค่าเฉลี่ยของสี่ต่อปี แต่เมื่อนำมาใช้กับ SP 500 กลยุทธ์ที่เหมือนกันนี้ได้นำไปสู่การทำธุรกรรม 68 สำหรับค่าเฉลี่ยของน้อยกว่าสามต่อปีเกี่ยวกับความเสี่ยงปรับกลยุทธ์นี้ได้ตีซื้อและถือ ในกรณีของ SP 500 แต่ไม่แตกต่าง Dow. Wide เช่นนี้ตัดขึ้นบ่อยในการวิจัยของฉัน Fosback บันทึกเตือนที่ฉันอ้างถึงข้างต้นเป็นอย่างมากที่เกี่ยวข้องมากเกินไปที่นี่ Nate Vernon เป็นอาวุโสที่มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ majoring in financial economics ฤดูร้อนที่ผ่านมานี้เขาเป็นผู้ฝึกงานสำหรับ Hulbert Financial Digest เขายังเป็นสมาชิกของทีมบาสเกตบอลที่ University of Rochester ด้วยเช่นกันลิขสิทธิ์ 2017 MarketWatch, Inc สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลในวันที่จัดทำโดย SIX Financial Information และเรื่อง ข้อกำหนดในการให้บริการข้อมูลวันสิ้นงวดในอดีตและปัจจุบันโดย SIX ข้อมูลทางการเงินข้อมูลในวันที่ล่าช้าตามข้อกำหนดการแลกเปลี่ยน SP ดัชนีดาวโจนส์ SM จาก บริษัท ดาวโจนส์, Inc ราคาทั้งหมดเป็นราคาตลาด ข้อมูลการซื้อขายล่าสุดของ NASDAQ โดย NASDAQ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์การซื้อขายของ NASDAQ และสถานะทางการเงินในปัจจุบันข้อมูล Intraday ล่าช้า 15 นาทีสำหรับ Nasdaq และ 20 นาทีสำหรับการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ SP ดัชนีดาวโจนส์ SM จาก Dow Jones Company, SEHK มีการเปิดเผยข้อมูลภายในวัน โดย SIX ข้อมูลทางการเงินและเป็นอย่างน้อย 60 นาทีล่าช้าคำพูดทั้งหมดอยู่ในเวลาแลกเปลี่ยนท้องถิ่นไม่มีผลพบ