โดยนัย ผันผวน forex ซื้อขาย

ความผันผวนของความผันผวน - IV ความผันผวนของความผันผวนโดยนัยคือบางครั้งเรียกว่า Vol volatility โดยทั่วไปหมายถึงสัญลักษณ์ sigma ความผันผวนและความผันผวนของตัวแปรตัวเลือกความแปรปรวนเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดราคาของตัวเลือกตัวเลือกซึ่ง ให้ผู้ซื้อมีโอกาสที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีเบี้ยสูงกว่าที่มีความผันผวนโดยนัยและมีความผันผวนโดยนัยหมายถึงมูลค่าในอนาคตของตัวเลือกและตัวเลือก มูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนจะพิจารณาถึงความผันผวนโดยนัยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะต้องใส่ใจกับราคาของตัวเลือกที่เพิ่มขึ้น แต่ผู้ซื้อเป็นเจ้าของราคาในราคาเดิมราคาที่ต่ำกว่าหรือตีราคาซึ่งหมายความว่าเขาหรือเธอสามารถทำได้ จ่ายราคาที่ต่ำกว่าและทันทีเปิดสินทรัพย์รอบและขายได้ในราคาที่สูงขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าความผันผวนโดยนัยคือความน่าจะเป็นทั้งหมดมันเป็นเพียงการประมาณการของ ราคาในอนาคตแทนที่จะเป็นข้อบ่งชี้ของพวกเขาแม้ว่านักลงทุนจะคำนึงถึงความผันผวนโดยนัยในการตัดสินใจลงทุนและการพึ่งพาอาศัยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาบ้าง แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าราคาของตัวเลือกจะเป็นไปตามรูปแบบที่คาดการณ์ไว้อย่างไรก็ตาม, เมื่อพิจารณาการลงทุนจะช่วยในการพิจารณาการดำเนินการของนักลงทุนรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกและความผันผวนโดยนัยมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความคิดเห็นของตลาดซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดราคาทางเลือกสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องสังเกตคือความผันผวนตามนัย ตัวอย่างเช่นความผันผวนสูงหมายถึงการแกว่งราคาที่มีขนาดใหญ่ แต่ราคาอาจแกว่งสูงหรือต่ำมากหรือทั้งความผันผวนต่ำหมายความว่าราคาที่น่าจะได้รับจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่กว้างใหญ่และคาดไม่ถึงไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ความผันผวนเป็นตรงกันข้ามกับความผันผวนทางประวัติศาสตร์หรือที่เรียกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นหรือความผันผวนทางสถิติซึ่งวัดค่า marke ที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงและผลที่เกิดขึ้นจริงของพวกเขานอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการพิจารณาความผันผวนทางประวัติศาสตร์เมื่อเกี่ยวข้องกับตัวเลือกเนื่องจากบางครั้งอาจเป็นปัจจัยคาดการณ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในอนาคตของตัวเลือกความผันผวนอย่างต่อเนื่องยังมีผลต่อการกำหนดราคาของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ทางเลือกเช่น อัตราดอกเบี้ยสูงสุดซึ่ง จำกัด จำนวนเงินที่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้รูปแบบการกำหนดราคาทางการเงินความผันผวนของความผันผวนสามารถกำหนดได้โดยการใช้รูปแบบการกำหนดราคาสิทธิเลือกเป็นปัจจัยเดียวในรูปแบบที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงในตลาด รูปแบบการกำหนดราคาแบบเลือกใช้ปัจจัยอื่น ๆ เพื่อพิจารณาความผันผวนโดยนัยและพรีเมี่ยมในการโทร Black Scholes Model รูปแบบการกำหนดราคาที่นิยมใช้กันมากที่สุดและเป็นที่รู้จักกันดีปัจจัยต่างๆในราคาหลักทรัพย์ปัจจุบันราคาการตีราคาตัวเลือกเวลาจนหมดอายุแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ ปีและอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงรูปแบบ Black-Scholes เร็วในการคำนวณจำนวนของราคาตัวเลือกใด ๆ แต่ก็ไม่สามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องตัวเลือกอเมริกัน, เนื่องจากพิจารณาเฉพาะราคา ณ วันที่หมดอายุของตัวเลือกแล้วแบบจำลองสองตัวจะใช้แผนภูมิต้นไม้ซึ่งมีความผันผวนในแต่ละระดับเพื่อแสดงเส้นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ราคาของตัวเลือกสามารถใช้งานได้จากนั้นจึงทำงานย้อนหลังไป กำหนดราคาหนึ่งประโยชน์ของแบบจำลองนี้คือคุณสามารถทบทวนได้ที่จุดใดก็ได้เพื่อความเป็นไปได้ในการออกกำลังกายในช่วงต้นซึ่งหมายความว่าสามารถซื้อหรือขายตัวเลือกได้ในราคาที่ตีก่อนหมดอายุการออกกำลังกายในช่วงต้นเกิดขึ้นเฉพาะในตัวเลือกของอเมริกัน การคำนวณที่เกี่ยวข้องในรูปแบบนี้ใช้เวลานานในการกำหนดดังนั้นรูปแบบนี้ไม่ได้ดีที่สุดในสถานการณ์เร่งด่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความผันผวนตามนัยเช่นเดียวกับตลาดโดยรวมความผันผวนโดยนัยจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตามอำเภอใจอุปทานและความต้องการเป็นหลักกำหนด ปัจจัยความผันผวนโดยนัยเมื่อการรักษาความปลอดภัยอยู่ในความต้องการสูงราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและความผันผวนโดยนัยเช่นนั้นจะทำให้มีตัวเลือกสูงขึ้นเนื่องจากลักษณะความเสี่ยงของตัวเลือก Th e ตรงข้ามยังเป็นจริงเมื่อมีมากมายของอุปทาน แต่ไม่เพียงพอความต้องการของตลาดความผันผวนโดยนัยลดลงและราคาตัวเลือกจะกลายเป็นที่ถูกกว่าปัจจัยอิทธิพลอื่น ๆ เป็นค่าเวลาของตัวเลือกหรือระยะเวลาจนกว่าจะหมดอายุตัวเลือกซึ่ง ผลในพรีเมี่ยมตัวเลือกวันสั้น ๆ มักจะส่งผลให้ความผันผวนโดยนัยต่ำในขณะที่ตัวเลือกที่มีวันยาวมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความผันผวนโดยนัยสูงเนื่องจากมีเวลามากขึ้นในราคาเป็นตัวเลือกและเวลาเป็นมากกว่าตัวแปรสำหรับ คู่มือนักลงทุนเกี่ยวกับความผันผวนโดยนัยและการอภิปรายเต็มรูปแบบเกี่ยวกับตัวเลือกอ่านความผันผวนโดยนัยซื้อต่ำและขายสูงซึ่งจะให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดราคาของตัวเลือกจากความผันผวนโดยนัยนอกเหนือจากปัจจัยที่รู้จักเช่นราคาตลาดดอกเบี้ย วันที่หมดอายุและราคาตีราคาความผันผวนโดยนัยถูกนำมาใช้ในการคำนวณตัวเลือก s premium IV สามารถได้มาจากแบบจำลองเช่น Black Scholes Model. OANDA ใช้คุกกี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่าย โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราคุณยินยอมที่จะใช้คุกกี้ของ OANDA ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในการป้องกันลบหรือจัดการคุกกี้โปรดไปที่คุกกี้การ จำกัด คุกกี้จะทำให้คุณไม่สามารถรับประโยชน์จากบางส่วนได้ การทำงานของเว็บไซต์ของเราดาวน์โหลด Mobile App ของเราเปิด Account. ltiframe ความกว้าง 1 ความสูง 1 frameborder 0 รูปแบบการแสดงไม่มี mcestyle แสดงไม่มี gt ltrame iframe gt. Currency ผังความผันผวนดูคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนของราคาที่สำคัญที่สุดดังต่อไปนี้ กราฟแสดงภาพรวมของกิจกรรมราคาล่าสุดสำหรับคู่สกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่างกันกราฟการเคลื่อนไหวราคาแสดงขอบเขตและทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาตั้งแต่ช่วงต้นของช่วงเวลาที่เลือกจนถึงเวลาปัจจุบันกราฟการเคลื่อนไหวสูงต่ำแสดงขอบเขตของความผันผวนของราคาระหว่าง ราคาสูงและราคาต่ำในช่วงเวลาเดียวกันค่านี้เป็นบวกเสมอและสามารถใช้เป็น mea ง่าย ตรวจสอบความผันผวนของตลาดสำหรับคู่สกุลเงินหรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่เลือกไว้หมายเหตุโลหะทั้งหมดที่ใช้ในเครื่องมือและ CFDs โดยเฉพาะมีอยู่ในทุกภูมิภาคการใช้กราฟนี้การเลือกคู่คู่ที่มีอยู่สามารถกรองเพื่อมุ่งเน้นไปที่กลุ่มที่มีราคาติดลบเป็นบวกสูงสุด คุณสามารถเพิ่มคู่สกุลเงินทีละรายการหรือเลือกสาขาวิชาสินค้าโภคภัณฑ์ CFDs หนังสือการ์ตูนหรือทั้งหมดคู่ที่แสดงอยู่ในปัจจุบันจะถูกลบออกผ่านทางตารางอัตราค่าทางด้านขวาปุ่มบันทึกจะจัดเก็บข้อมูลที่เลือกไว้ในปัจจุบัน คู่ค้าเป็นตัวเลือกชุดค่าเริ่มต้นซึ่งสามารถนำไปใช้คืนค่าตัวเลือกแบบกำหนดเองได้ 19999 - 2017 OANDA Corporation สงวนลิขสิทธิ์ OANDA, fxTrade และ OANDA s fx เป็นเจ้าของโดย OANDA Corporation เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ เจ้าของสัญญาที่เกี่ยวข้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือผลิตภัณฑ์นอกตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในส่วนของ Margin มีความเสี่ยงสูง ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเราแนะนำให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายมีความเหมาะสมกับคุณในแง่ของสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณคุณอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุนข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีลักษณะทั่วไปเราขอแนะนำให้คุณหาคำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระและมั่นใจได้ว่า เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนซื้อขายเทรดผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์มีความเสี่ยงเพิ่มเติมอ้างอิงข้อมูลทางกฎหมายของเราที่นี่การแพร่กระจายการแพร่กระจายทางการเงินจะใช้ได้เฉพาะกับลูกค้า OANDA Europe Ltd ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐไอร์แลนด์ CFDs ความสามารถในการป้องกันความเสี่ยงและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์จาก MT4 ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศที่การแจกจ่ายหรือการใช้โดยบุคคลใด ๆ จะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ. บริษัท เป็นตัวแทนซื้อขายล่วงหน้าของ Futures Commission Merchant and Retail ตัวแทนจำหน่ายเงินตราต่างประเทศกับ Commodity Futures Trading Commission และเป็นสมาชิกของ National Fu tures สมาคม No 0325821 โปรดดูที่ NFA s FOREX INVESTOR ALERT ตามความเหมาะสมบัญชี ULC ของ Universal Corporation แคนาดาสามารถใช้ได้กับทุกคนที่มีบัญชีธนาคารแคนาดา OANDA Canada Corporation ULC ได้รับการควบคุมโดยองค์การการลงทุนอุตสาหกรรมกฎระเบียบของแคนาดา IIROC ซึ่งรวมถึง IIROC s ฐานข้อมูลตรวจสอบออนไลน์ IIROC AdvisorReport และบัญชีลูกค้าได้รับความคุ้มครองโดย Canadian Investor Protection Fund ภายในวงเงินที่ระบุโบรชัวร์ที่อธิบายถึงลักษณะและขอบเขตของความคุ้มครองจะมีตามคำขอหรือที่ OANDA Europe Limited เป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษจำนวน 7110087 และ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ชั้น 9a อาคาร 42 ชั้น 25 อาคาร Old Broad St London EC2N 1HQ เป็นผู้มีอำนาจและควบคุมโดยเจ้าพนักงานการคลังเลขที่ 542574 บริษัท ออสตราเอเชียแปซิฟิคพีทีอีลิค จำกัด ทะเบียนเลขที่ 200704926K มีใบอนุญาตให้บริการด้านตลาดทุนซึ่งออกโดย การเงินของประเทศสิงคโปรและไดรับอนุญาตจาก International Enterprise Singapore. OANDA Au stralia Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australian Securities and Investments Commission ASIC ABN 26 152 088 349, AFSL No 412981 และเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์นี้คุณจำเป็นต้องพิจารณาคู่มือการให้บริการทางการเงินฉบับปัจจุบันของ Financial Service Guide FSG Product ข้อกำหนดของบัญชี PDS และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของ OANDA ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนด้านการเงินเอกสารเหล่านี้สามารถดูได้ที่นี่โออีเอ็มเอญี่ปุ่น จำกัด ผู้บริหารธุรกิจการเงินแห่งแรกของสถาบันการเงิน Kanto Kin-sho No 2137 Institute Financial Futures Association subscriber หมายเลข 1571.Trading FX และหรือ CFDs ในขอบมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับทุกคนการสูญเสียอาจเกินกว่าการลงทุนศูนย์การศึกษาหน้าแรกคือความผันผวนโดยนัยหมายถึงอะไรคือความผันผวนโดยนัยความผันผวนของความผันผวนเป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าตัวเลือก เข้าใจด้วยสองเหตุผลแรกก็แสดงให้เห็นว่าตลาดมีความผันผวนอาจจะมีในอนาคตสองนัย volatili ty สามารถช่วยคุณคำนวณความน่าจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการซื้อขายตัวเลือกซึ่งอาจเป็นประโยชน์เมื่อพยายามที่จะกำหนดโอกาสในการสต็อกถึงราคาที่เฉพาะเจาะจงตามเวลาที่กำหนดโปรดจำไว้ว่าในขณะที่เหตุผลเหล่านี้อาจช่วยคุณในการตัดสินใจซื้อขาย, ความผันผวนโดยนัยไม่ได้ให้การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางของตลาดแม้ว่าความผันแปรโดยนัยจะถูกมองว่าเป็นส่วนสำคัญของข้อมูลเหนือสิ่งอื่นใดที่กำหนดโดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาทางเลือกซึ่งจะทำให้ข้อมูลในเชิงทฤษฎีไม่ได้มีการรับประกันว่าการคาดการณ์เหล่านี้จะไม่มี เป็นที่ถูกต้อง IV โดยทั่วไปหมายความว่าคุณสามารถเข้าสู่ตัวเลือกการค้ารู้ความคิดเห็นของตลาดในแต่ละครั้งผู้ค้ามากเกินไปไม่ถูกต้องลองใช้ IV เพื่อหาสินค้าราคาแพงหรือค่าที่สูงเกินจริงสมมติว่า IV สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปการตีความนี้มองข้ามประเด็นสำคัญ อย่างไรก็ตามตัวเลือกการค้าในระดับหนึ่งของความผันผวนโดยนัยเนื่องจากกิจกรรมการตลาดในปัจจุบันในคำอื่น ๆ กิจกรรมการตลาดสามารถช่วย อธิบายว่าทำไมตัวเลือกมีราคาในลักษณะใดวิธีการหนึ่งที่นี่เราจะแสดงวิธีใช้ความผันผวนโดยนัยเพื่อปรับปรุงการซื้อขายของคุณโดยเฉพาะเราจะกำหนดความผันผวนโดยนัยอธิบายความสัมพันธ์กับความน่าจะเป็นและแสดงให้เห็นถึงวิธีวัดอัตราต่อรองของการค้าที่ประสบความสำเร็จ ความผันผวนทางประวัติศาสตร์เป็นนัยสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตที่ผ่านมาการวัดการเปลี่ยนแปลงราคารายวันของหุ้นในช่วงปีที่ผ่านมาความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยคือมีความผันผวนหลายแบบ ในทางตรงกันข้าม IV มาจากตัวเลือกของราคาและแสดงให้เห็นว่าตลาดนัยเกี่ยวกับความผันผวนของหุ้นในอนาคตความผันผวนของการนำเสนอเป็นหนึ่งในหกปัจจัยการผลิตที่ใช้ในรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือก แต่ก็เป็นเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง ในตลาดตัวเอง IV สามารถกำหนดโดยการรู้ตัวแปรอื่น ๆ ห้าและการแก้สำหรับการใช้รูปแบบการกระทำความผันผวนโดยนัยเป็น surr ที่สำคัญ ogate สำหรับตัวเลือกค่า - สูงกว่า IV, สูงกว่าตัวเลือกพรีเมี่ยมเนื่องจากปริมาณการซื้อขายตัวเลือกส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในตัวเลือก ATM ที่ - to - เหล่านี้เป็นสัญญาที่ใช้โดยทั่วไปในการคำนวณ IV เมื่อเรารู้ราคาของตัวเลือกเอทีเอ็ม เราสามารถใช้ตัวเลือกรูปแบบการกำหนดราคาและพีชคณิตเพียงเล็กน้อยในการแก้ปัญหาความผันผวนโดยนัยคำถามบางอย่างเกี่ยวกับวิธีการนี้การโต้เถียงว่าไก่หรือไข่มาก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อคุณเข้าใจวิธีการที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดตัวเลือกการนัดหยุดงานของเอทีเอ็มมีแนวโน้มที่จะ คุณสามารถเห็นความถูกต้องของวิธีการนี้ได้หากตัวเลือกเป็นของเหลวแล้วโมเดลจะไม่กำหนดราคาของตัวเลือก ATM แทนอุปสงค์และอุปทานกลายเป็นแรงผลักดันหลายครั้งที่ผู้ผลิตในตลาดจะหยุดใช้โมเดลเนื่องจาก ค่าไม่สามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในกองกำลังเหล่านี้ได้เร็วพอเมื่อถามว่าตลาดของคุณคืออะไรสำหรับตัวเลือกนี้ผู้ทำตลาดอาจตอบสิ่งที่คุณยินดีจ่ายซึ่งหมายความว่าธุรกรรมทั้งหมดในสิ่งเหล่านี้ ตัวเลือก avily ซื้อขายคืออะไรคือการตั้งค่าตัวเลือกของราคาเริ่มต้นจากการดำเนินการกำหนดราคาจริงของโลกนี้เราสามารถได้รับความผันผวนโดยนัยโดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกดังนั้นจึงไม่ได้เป็นเครื่องหมายตลาดการตั้งราคาหรือความผันผวนโดยนัยเป็นคำสั่งที่แท้จริง flow ความผันผวนของการซื้อขายเป็นเครื่องมือทางการค้าความผันผวนของการเคลื่อนไหวแสดงให้เห็นถึงความเห็นของตลาดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงศักยภาพของหุ้น แต่ไม่ได้คาดการณ์ทิศทางหากความผันผวนโดยนัยสูงนักตลาดคิดว่าหุ้นนั้นมีศักยภาพในการปรับราคาในทิศทางใด เช่นเดียวกับหุ้นที่มีราคาต่ำ IV หุ้นจะไม่ย้ายตามตัวเลือกที่หมดอายุมากนักผู้ลงทุนเลือกตัวเลือกความผันผวนมีความสำคัญมากกว่าความผันผวนทางประวัติศาสตร์เนื่องจากปัจจัยที่ IV ในทุกความคาดหวังของตลาดตัวอย่างเช่นหาก บริษัท วางแผนที่จะประกาศรายได้หรือคาดว่าจะมี คำตัดสินของศาลที่สำคัญเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกที่หมดอายุในเดือนเดียวกันความแปรปรวนที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถวัดได้ว่าข่าวที่ส่งผลกระทบมีจำนวนเท่าใด บนหุ้นอ้างอิงผู้ค้าตัวเลือกสามารถใช้ IV เพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายที่มีข้อมูลมากขึ้นความผันผวนโดยนัยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการคาดการณ์และระบุจุดเข้าและออกด้วยตัวเลือก IV คุณสามารถคำนวณช่วงที่คาดว่าจะสูงและต่ำได้ หุ้นโดยการหมดอายุความผันผวนโดยนัยแสดงให้เห็นว่าตลาดสอดคล้องกับมุมมองของคุณซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนของการค้าได้กำหนดความเบี่ยงเบนมาตรฐานขั้นแรกให้ s กำหนดส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเกี่ยวข้องกับความผันผวนโดยนัยจากนั้นเราจะพูดถึง วิธีการเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถช่วยในการกำหนดความคาดหวังในอนาคตของหุ้นที่มีศักยภาพสูงและต่ำราคา - ค่าที่สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจซื้อขายเพิ่มเติมทราบเพื่อทำความเข้าใจว่าผันผวนโดยนัยสามารถเป็นประโยชน์ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจสมมติฐานที่ใหญ่ที่สุดทำโดยคนที่ สร้างแบบจำลองการกำหนดราคาการกระจายทางสถิติของราคามีสองประเภทหลักที่ใช้การกระจายแบบปกติหรือการกระจาย lognormal ภาพ bel ow มีการกระจายปกติบางครั้งเรียกว่าระฆังโค้งเนื่องจากรูปลักษณ์ของ Plainly กล่าวการกระจายปกติให้โอกาสเท่ากันของราคาที่เกิดขึ้นทั้งด้านบนหรือด้านล่างหมายถึงซึ่งแสดงที่นี่เป็น 50 เราจะใช้การแจกแจงปกติสำหรับความเรียบง่าย s อย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่จะใช้ความหลากหลาย lognormal ทำไมคุณถามถ้าเราพิจารณาหุ้นที่ราคา 50 คุณสามารถโต้แย้งมีโอกาสเท่ากันที่หุ้นอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคตอย่างไรก็ตาม, โดยสถิติแล้วมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากกว่าข้อเสียกว่าข้อเสียยานพาหนะการลงทุนมาตรฐานส่วนใหญ่ทำงานด้วยวิธีนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะใช้การกระจายค่า lognormal ภายใน โมเดลการกำหนดราคาของพวกเขาด้วยเหตุนี้ให้กลับไปที่เส้นโค้งรูประฆังให้ดูที่รูปที่ 1 การกระจายข้อมูลตามปกติหมายความว่าตัวเลขส่วนใหญ่ในชุดข้อมูลใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยหรือเฉลี่ย มูลค่าและตัวอย่างที่ค่อนข้างน้อยเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งมากในแง่ของคนธรรมดา, การค้าหุ้นใกล้ราคาปัจจุบันและไม่ค่อยให้ย้ายมาก Let 's สมมติการซื้อขายหุ้นที่ 50 โดยมีความผันผวนโดยนัยของ 20 สำหรับเอทีเอ็มที่ - the-money ทางเลือกทางสถิติ IV คือพร็อกซีสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหากเราสมมติการแจกแจงราคาปกติเราสามารถคำนวณการเลื่อนเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งสำหรับหุ้นโดยการคูณราคาหุ้นโดยความผันผวนโดยนัยของตัวเลือกเงิน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหนึ่งรายการมีค่าเท่ากับ 50 x 20 10. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแรกคือ 10 และต่ำกว่าราคาปัจจุบันของสต็อกซึ่งหมายความว่าช่วงที่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 40 ถึง 60 สูตรมาตรฐานบ่งบอกว่าหุ้นจะอยู่ในช่วง 68 เท่าของเวลา ดูรูปที่ 1. ความผันผวนทั้งหมดจะถูกยกมาเป็นรายปีเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นซึ่งหมายความว่าตลาดคิดว่าสต็อกมักจะไม่ต่ำกว่า 40 หรือสูงกว่า 60 เมื่อสิ้นปีหนึ่งสถิติยังบอกเราสต็อกจะ rema ในระหว่าง 30 และ 70 - สองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 95 ของเวลานอกจากนี้จะค้าระหว่าง 20 และ 80 - สามเบี่ยงเบนมาตรฐาน - 99 ของเวลาอีกวิธีหนึ่งที่จะระบุว่านี่คือมี 5 โอกาสที่ราคาหุ้นจะอยู่ด้านนอกของ ช่วงสำหรับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สองและมีโอกาสเพียง 1 เดียวสำหรับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สามโปรดจำไว้ว่าตัวเลขเหล่านี้เกี่ยวข้องกับโลกทางทฤษฎีในความเป็นจริงมีโอกาสที่หุ้นเคลื่อนไปนอกช่วงที่กำหนดโดยมาตรฐานที่สาม ค่าเบี่ยงเบนและอาจดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดว่าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนี้ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ถูกต้องในการใช้งานในขณะที่การซื้อขายไม่จำเป็นเช่นเดียวกับรุ่นใด ๆ หากขยะเข้ามาขยะจะออกมาถ้าคุณใช้ความผันแปรโดยนัยที่ไม่ถูกต้อง การคำนวณของคุณผลอาจปรากฏเป็นถ้าย้ายเกินกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สามเป็นเรื่องปกติเมื่อสถิติบอกเราว่ามันมักจะไม่ได้มีการปฏิเสธที่จะทราบว่าการย้ายที่มีศักยภาพของสต็อกซึ่งเป็น impli ed โดยราคาตัวเลือกเป็นชิ้นสำคัญของข้อมูลสำหรับตัวเลือกทั้งหมด traders. Standard ค่าเบี่ยงเบนสำหรับรอบระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงเนื่องจากเรา don t เสมอค้าหนึ่งปีตัวเลือกสัญญาเราต้องแบ่งช่วงเบี่ยงเบนมาตรฐานแรกเพื่อให้สามารถพอดี ช่วงเวลาที่ต้องการเช่นวันที่เหลือจนถึงวันหมดอายุสูตรคือ โปรดทราบว่าโดยปกติจะถือว่าถูกต้องมากขึ้นในการใช้จำนวนวันทำการจนหมดอายุแทนที่จะเป็นวันตามปฏิทินดังนั้นอย่าลืมใช้ 252 - จำนวนวันทำการซื้อขายทั้งหมดในปีนี้เป็นระยะสั้นผู้ค้าจำนวนมากจะใช้ 16 เนื่องจากเป็น จำนวนเต็มเมื่อแก้รากที่สองของ 256. สมมติว่าเรากำลังติดต่อกับสัญญาตัวเลือกวันที่ 30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแรกจะคำนวณตามผลของ 1 43 หมายความว่าหุ้นคาดว่าจะเสร็จสิ้นระหว่าง 48 57 และ 51 43 หลังจาก 30 วัน 50 1 43 รูปที่ 2 แสดงผลเป็นระยะเวลา 30, 60 และ 90 วันตามปฏิทินระยะเวลาที่ยาวขึ้นอาจเพิ่มโอกาสชิงราคาหุ้นได้กว้างขึ้นจำความผันผวนโดยนัยของ 10 จะเป็นรายปีดังนั้นคุณต้องเสมอ การคำนวณ IV สำหรับช่วงเวลาที่ต้องการตัวเลข crunching ทำให้คุณประสาทไม่มีความกังวล TradeKing มีเครื่องคิดเลขความน่าจะเป็นเว็บที่จะทำคณิตศาสตร์สำหรับคุณและมันถูกต้องมากขึ้นกว่าคณิตศาสตร์ที่รวดเร็วและง่ายใช้ที่นี่ตอนนี้ให้ s แอป แนวคิดเหล่านี้พื้นฐานถึงสองตัวอย่างโดยใช้หุ้นปลอม XYZ. A หุ้นน่าจะช่วงการซื้อขายทุกคนปรารถนาที่พวกเขารู้ว่าสต็อกของพวกเขาอาจค้าในอนาคตอันใกล้ไม่มีพ่อค้ารู้ด้วยความมั่นใจว่าหุ้นจะขึ้นหรือลงในขณะที่เราไม่สามารถกำหนดทิศทาง เราสามารถประมาณช่วงของการซื้อขายหุ้นผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งกับการวัดความถูกต้องได้ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้เครื่องคำนวณความน่าจะเป็นของ TradeKing ซึ่งใช้ราคาตัวเลือกและ IVs ในการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างวันนี้และวันหมดอายุ 31 วันไปดูรูป 3. เครื่องมือนี้ใช้ข้อมูลปัจจัยการผลิต 5 แบบจากข้อมูลปัจจัยการผลิต 6 แบบในรูปแบบราคาตัวเลือกวันจนถึงวันหมดอายุความผันผวนโดยนัยอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงและการจ่ายเงินปันผลเมื่อคุณป้อนสัญลักษณ์หุ้นและวันหมดอายุ 31 วันเครื่องคิดเลขจะแทรกข้อมูลปัจจุบัน ราคาหุ้น 104 91, ความผันผวนโดยนัยเงินที่ 24 38, อัตราความเสี่ยงฟรี 3163, และจ่ายเงินปันผล 55 เซนต์จ่ายรายไตรมาสเริ่มต้นด้วยด้านล่างของหน้าจอ t ด้านบนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แตกต่างกันจะแสดงที่นี่โดยใช้การกระจาย lognormal การย้ายครั้งแรกที่สองและสามมีโอกาส 68 ข้อ XYZ จะอยู่ระหว่าง 97 49 และ 112 38 โอกาส 95 จะอยู่ระหว่าง 90 81 และ 120 66 และโอกาส 99 จะอยู่ระหว่าง 84 58 และ 129 54 ในวันที่หมดอายุขีด จำกัด เบี่ยงเบนมาตรฐานแรกของ XYZ สามารถป้อนได้ที่ด้านบนขวาของเครื่องคิดเลขเป็นราคาเป้าหมายแรกและตัวที่สองหลังจากที่คุณกดปุ่ม Calculate ความน่าจะเป็น Touching จะ การแสดงผลสำหรับแต่ละราคาสถิติเหล่านี้แสดงอัตราต่อรองของการตีหุ้นหรือการแตะเป้าหมายเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะหมดอายุคุณจะสังเกตเห็นความเป็นไปได้ที่วันที่ในอนาคตนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ XYZ จะจบด้านบนระหว่างหรือต่ำกว่าเป้าหมาย วันหมดอายุในอนาคตเมื่อเห็นความเป็นไปได้ที่แสดงให้เห็นว่า XYZ มีแนวโน้มที่จะเสร็จสิ้นระหว่าง 97 49 และ 112 38 68 28 มากกว่าราคาเป้าหมายสูงสุดที่ 112 38 15 87 หรือต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำที่สุด f 97 49 15 85 มีโอกาสดีขึ้นเล็กน้อยในการเข้าถึงเป้าหมาย 2 เท่าเนื่องจากรุ่นนี้ใช้การกระจาย lognormal เมื่อเทียบกับการกระจายตามปกติขั้นพื้นฐานที่พบในรูปที่ 1. เมื่อตรวจสอบความน่าจะเป็นของการสัมผัสคุณจะสังเกตเห็น XYZ มี 33 32 โอกาสที่จะปีนขึ้นไปที่ 112 38 และโอกาสที่จะล้มลง 30 21 97 49 ความน่าจะเป็นของการสัมผัสจุดเป้าหมายเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นสองเท่าของการจบนอกช่วงเวลานี้ในวันที่ในอนาคตการใช้เครื่องคำนวณความน่าจะเป็นของ TradeKing เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ trade. Let s ใส่ทฤษฎีเหล่านี้ในการดำเนินการและวิเคราะห์การแพร่กระจายของการโทรสั้น ๆ นี่คือการค้าสองขาที่หนึ่งขาจะซื้อยาวและขาข้างหนึ่งจะขายสั้นพร้อมกันจำไว้เพราะเป็นกลยุทธ์ตัวเลือกหลายขามัน เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงเพิ่มเติมหลายค่าคอมมิชชั่นและอาจทำให้เกิดการรักษาภาษีที่ซับซ้อนโปรดปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งนี้เมื่อใช้การประท้วง OTM แบบไม่ต่ออายุการใช้งาน tral แนวโน้มเชิงลบเพราะกลยุทธ์นี้มีกำไรหากตลาดซื้อขายด้านข้างหรือลดลงเพื่อสร้างการแพร่กระจายนี้ขายลดราคาต่ำกว่าการนัดหยุดงานของ OTM และซื้อการเรียกเก็บเงินที่เพิ่มขึ้นของ OTM ในเดือนที่หมดอายุเดียวกันโดยใช้ตัวอย่างก่อนหน้านี้ของเราโดยมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ 104 ที่ XYZ 91 การแพร่กระจายของการเรียกสั้น ๆ อาจมีการสร้างดังต่อไปนี้หนึ่งวัน XYZ 31 วัน 110 โทรที่ 1 50 ซื้อ 1 วัน XYZ 31 วัน 115 โทรที่ 0 40 เครดิตรวม 1 10. ชื่ออื่นสำหรับกลยุทธ์นี้คือการเรียกเครดิตการแพร่กระจาย, เนื่องจากการโทรที่คุณขายตัวเลือกสั้นมีพรีเมี่ยมที่สูงกว่าการโทรที่คุณซื้อตัวเลือกที่ยาวเครดิตเป็นกำไรสูงสุดสำหรับการแพร่กระจายนี้ 1 10 การสูญเสียหรือความเสี่ยงสูงสุดจะ จำกัด เฉพาะความแตกต่างระหว่างการนัดหยุดงานน้อยกว่าเครดิต 115 110 1 10 3 90 จุดการหยุดยั้งการแพร่กระจายของจุดสิ้นสุดที่ 31 วันเป็น 111 10 การประท้วงที่ต่ำกว่าบวกเครดิต 110 1 10 เป้าหมายของคุณคือให้เครดิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหุ้น ต้องต่ำกว่าขีดต่ำกว่าเมื่อหมดอายุตามที่คุณสามารถทำได้ เห็นความสำเร็จของการค้านี้ส่วนใหญ่เดือดลงไปที่วิธีที่ดีที่คุณเลือกราคานัดหยุดงานของคุณเพื่อช่วยวิเคราะห์การนัดหยุดงานดังกล่าวให้ใช้เครื่องคิดเลขความน่าเชื่อถือ TradeKing ไม่มีการค้ำประกันจะได้รับโดยใช้เครื่องมือนี้ แต่ข้อมูลที่จะให้อาจเป็นประโยชน์ ในรูปที่ 4 ปัจจัยการผลิตทั้งหมดเหมือนกับก่อนยกเว้นราคาเป้าหมายจุดคุ้มทุน 111-10 เป็นราคาเป้าหมายแรกด้านบนขวาขาดทุนสูงสุด 390 เกิดขึ้นหาก XYZ สิ้นสุดเมื่อหมดอายุเหนือส่วนบน 115 โดยการหมดอายุ - ราคาเป้าหมายที่สองขึ้นอยู่กับความผันแปรโดยนัยของ 24 38 ความน่าจะเป็นที่วันที่ในอนาคตระบุว่าการแพร่กระจายมีโอกาส 80-10 ต่ำกว่าราคาเป้าหมายต่ำสุด 111 10 นี่คือเป้าหมายของเราเพื่อรักษาไว้ อย่างน้อยร้อยละหนึ่งของเครดิต 1 10 อัตราเดิมพันของ XYZ จบระหว่างจุดคุ้มทุนกับการประท้วงที่สูงขึ้น 111 10 และ 115 คือ 10 81 ขณะที่ความน่าจะเป็นของ XYZ จบที่ 115 หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของการแพร่กระจาย คือ 9 09 ถึง สรุปโอกาสในการมีกำไรร้อยละหนึ่งหรือมากกว่านั้นคือ 80 10 และโอกาสในการสูญเสียร้อยละหนึ่งหรือมากกว่าคือ 19 90 10 81 9 90 แม้ว่าความน่าจะเป็นของการแพร่กระจายของกำไรที่หมดอายุคือ 80 10, ยังคงมีโอกาส 41 59 XYZ จะแตะจุดคุ้มทุน 111-10 ในช่วงก่อน 31 วันที่ผ่านมาซึ่งหมายความว่าขึ้นอยู่กับว่าตลาดมีความผันผวนอยู่ในอนาคตการแพร่กระจายของการโทรแบบสั้นน่าจะเป็นไปได้สูง ความสำเร็จ 80 10 อย่างไรก็ตามโอกาสนี้อาจเป็นโอกาสที่จะได้รับความเสียหายจากการซื้อขายที่ขาดทุนในช่วง 31 วันที่ผ่านมาผู้ค้ากระจายเครดิตจำนวนมากออกจากตลาดเมื่อจุดคุ้มทุนเกิดขึ้น แต่ตัวอย่างนี้ แสดงความอดทนอาจจ่ายออกถ้าคุณสร้างกระจายกับความน่าจะใกล้เคียงกัน Don t ใช้เวลานี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการค้ากระจายสั้น ๆ แต่หวังว่าจะใช้คำแนะนำเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่คุณอาจไม่เคยมีการคำนวณมาก่อนในข้อสรุปหวังว่าตอนนี้ คุณรู้สึกดีขึ้น ความผันผวนโดยนัยหมายถึงประโยชน์ได้ในการซื้อขายตัวเลือกของคุณไม่เพียง แต่ IV ให้ความรู้สึกว่าตลาดมีความผันผวนในอนาคตได้อย่างไรนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถระบุความเป็นไปได้ที่หุ้นจะมาถึงราคาที่ระบุตามเวลาที่กำหนด เป็นข้อมูลที่สำคัญเมื่อคุณเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทำสัญญาทางการค้า TradeMail และรับใบอนุญาต Trade Commission ฟรี 1,000 ในค่าคอมมิชชั่นฟรีเมื่อคุณสมัครบัญชีใหม่ 5,000 หรือมากกว่าใช้รหัสโปรโมชัน FREE1000 ใช้ประโยชน์จากต้นทุนต่ำบริการที่ได้รับการจัดอันดับสูงและ ได้รับรางวัลชนะเลิศแพลตฟอร์มเริ่มต้นวันนี้ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทั้งหมดสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบลักษณะและความเสี่ยงของตัวเลือกมาตรฐานโบรชัวร์ที่มีอยู่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตัวเลือกการซื้อขายตัวเลือกนักลงทุนอาจสูญเสียจำนวนเงินทั้งหมดของการลงทุนของพวกเขาใน ระยะเวลาอันสั้นการซื้อขายออนไลน์มีความเสี่ยงจากการตอบสนองของระบบและเวลาเข้าถึงที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดระบบต่อ Formance และปัจจัยอื่น ๆ ผู้ลงทุนควรเข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงเพิ่มเติมก่อนทำการซื้อขาย 4 95 สำหรับการซื้อขายหุ้นออนไลน์และการซื้อขายตัวเลือกเพิ่ม 65 เซนต์ต่อตัวเลือกการทำสัญญา TradeKing เรียกเก็บเพิ่มอีก 0 35 ต่อสัญญาในบางผลิตภัณฑ์ดัชนีที่ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนดูรายละเอียดได้ที่ FAQ สำหรับรายละเอียด TradeKing เพิ่ม 0 01 ต่อหุ้นในใบสั่งทั้งหมดสำหรับหุ้นที่มีราคา น้อยกว่า 2 00 ดูหน้าค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมของเราสำหรับค่าคอมมิชชั่นในธุรกิจการค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์หุ้นราคาต่ำสุดการกระจายตัวเลือกและหลักทรัพย์อื่น ๆ ลูกค้าใหม่จะได้รับข้อเสนอพิเศษนี้หลังจากที่เปิดบัญชี TradeKing โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 5,000 ท่านต้องสมัครขอรับข้อเสนอการค้าเสรีโดยการป้อนรหัสส่งเสริมการขาย FREE1000 เมื่อเปิดบัญชีบัญชีใหม่จะได้รับเครดิตค่าคอมมิชชั่น 1,000 คะแนนสำหรับ ETF และการค้าแบบเลือกซื้อ ดำเนินการภายใน 60 วันของการระดมทุนบัญชีใหม่เครดิตการลงทุนจะใช้เวลาหนึ่งวันทำการนับจากวันที่จะใช้เงินเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับข้อเสนอพิเศษนี้ต้องเปิดบัญชีใหม่ภายใน 12 31 2016 และมีเงินทุน 5,000 หรือมากกว่าภายใน 30 วันนับจากวันเปิดบัญชี คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินสดสำหรับค่าคอมมิชชั่นการค้าเสรีที่ไม่ได้ใช้งานข้อเสนอนี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ ได้เฉพาะกับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐเท่านั้นและ ไม่รวมพนักงานของ TradeKing Group, Inc หรือ บริษัท ในเครือ, TradeKing Securities, LLC และบัญชีใหม่ ผู้ถือบัญชีที่มีบัญชีกับ TradeKing Securities, LLC ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา TradeKing สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อเสนอนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเงินทุนขั้นต่ำ 5,000 ต้องอยู่ในบัญชีลบการสูญเสียการซื้อขายอย่างน้อย 6 เดือนหรือ TradeKing อาจเรียกเก็บบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายของเงินสดที่ได้รับสำหรับบัญชีข้อเสนอพิเศษสำหรับบัญชีเดียวเท่านั้นต่อลูกค้าข้อ จำกัด อื่น ๆ อาจใช้นี่ไม่ใช่ข้อเสนอหรือชักชวนในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจขอให้เลื่อนไปที่ อย่างน้อย 15 นาทีเว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นข้อมูลทางการตลาดที่ขับเคลื่อนและใช้โดย บริษัท SunGard ข้อมูลพื้นฐานที่มาจาก Factset ประมาณการกำไรจากกองทุน Zacks Mutual และข้อมูลอีทีเอฟที่จัดเตรียมโดย Lipper และ Dow Jones อย่างไรก็ตามความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลจะไม่ได้รับการรับประกัน โปรดอ่านข้อกำหนดและเงือนไขที่มีอยู่ในตราสารแห่งตราสารหนี้แบบเต็มรูปแบบ ments อาจมีความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยคุณภาพเครดิตการประเมินตลาดสภาพคล่องการชำระเงินล่วงหน้าการไถ่ถอนก่อนกิจกรรมขององค์กร ramifications ภาษีและปัจจัยอื่น ๆ การวิจัยเครื่องมือและหุ้นหรือตัวเลือกสัญลักษณ์สำหรับการศึกษาและตัวอย่าง วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวและไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำหรือการชักจูงให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ หรือเพื่อประกอบการลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนใด ๆ การคาดการณ์หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลการลงทุนต่างๆมีลักษณะสมมุติฐานไม่รับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่แสดงถึงผลการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้รับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามซึ่ง ได้แก่ บล็อกเกอร์การค้าหมายเหตุและข้อคิดเห็นต่างๆไม่ได้สะท้อนถึงมุมมองของ TradeKing และอาจไม่ได้รับการตรวจสอบโดย TradeKing All-Stars เป็นอันดับที่สาม ไม่ใช่ตัวแทน TradeKing และอาจรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นอิสระกับข้อความรับรอง TradeKing อาจไม่ได้เป็นตัวแทนของประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่น ๆ และไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในอนาคตหรือความสำเร็จไม่มีการจ่ายเงินสำหรับการรับรองใด ๆ ที่แสดงเอกสารสนับสนุนสำหรับการเรียกร้องใด ๆ รวมทั้งการเรียกร้องใด ๆ ที่ทำขึ้นในนามของตัวเลือกโปรแกรมหรือความเชี่ยวชาญตัวเลือกการเปรียบเทียบข้อเสนอแนะ, ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางเทคนิคอื่น ๆ จะได้รับการร้องขอตามคำขอการลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการสูญเสียอาจเกินเงินลงทุนหลักและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมภาคตลาดหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ได้รับประกันผลในอนาคตหรือส่งคืน TradeKing ให้คำแนะนำหรือแนะนำการลงทุนคำแนะนำทางการเงินกฎหมายหรือภาษีคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินคุณค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ TradeKing สำหรับนักลงทุนที่กำกับตนเอง รายชื่อเต็มรูปแบบของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาออนไลน์โปรดไปที่ Forex forex trading trading มีให้ สำหรับนักลงทุนที่กำกับตนเองผ่าน TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc และ TradeKing Securities, LLC แยกกัน แต่ บริษัท ในเครือ Forex ไม่ได้รับการป้องกันโดย SIPC Securities Investor Protection Corp การซื้อขาย Forex เป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญเสียและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย การเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายเงินตราต่างประเทศคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการเงินระดับประสบการณ์การลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงทางการเงินอย่างรอบคอบความคิดเห็นข่าวสารการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน การเปิดเผยข้อมูลเต็มรูปแบบโปรดทราบว่าการทำสัญญาทองและเงินไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา TradingKing Forex, Inc ทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ที่แนะนำให้กับ GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital บัญชี forex ของคุณถูกจัดขึ้นและเก็บรักษาไว้ที่ GAIN Capital ซึ่ง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหักบัญชีและคู่สัญญาในการค้าของคุณ GAIN ทุนจดทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission CFTC และเป็นสมาชิกของสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ NFA ID 0339826 TradeKing Forex, Inc เป็นสมาชิกของสมาคมฟิวเจอร์สแห่งชาติ ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc สงวนสิทธิ์ทั้งหมด TradeKing Group, Inc เป็น บริษัท ในเครือของ Ally Financial, Inc หลักทรัพย์ที่นำเสนอผ่าน TradeKing Securities, LLC สมาชิก FINRA และ SIPC Forex เสนอผ่าน TradeKing Forex, LLC ความผันผวนของสมาชิก NFA. Implied ซื้อ Low และขาย High. In ตัวเลือกตลาดการเงินอย่างรวดเร็วกลายเป็นวิธีการลงทุนยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็น พวกเขาจะใช้ในการประกันผลงานสร้างรายได้หรือการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น leverage พวกเขาให้ประโยชน์เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ don t. Aside จากข้อดีทั้งหมดด้านที่ซับซ้อนที่สุดของตัวเลือกคือการเรียนรู้วิธีการกำหนดราคาของพวกเขาดอน t ได้ท้อแท้มีหลายทฤษฎี โมเดลการคิดราคาและเครื่องคิดเลขตัวเลือกที่สามารถช่วยให้คุณรู้สึกว่าราคาเหล่านี้ได้มาจากการอ่านอย่างไร ในการค้นพบเครื่องมือที่เป็นประโยชน์เหล่านี้คือความผันผวนโดยนัยซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติสำหรับนักลงทุนที่จะลังเลที่จะใช้ตัวเลือกเนื่องจากมีตัวแปรหลายตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวเลือกของพรีเมียมอย่าปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นหนึ่งในคนเหล่านี้เนื่องจากความสนใจในตัวเลือกต่อไป เติบโตและตลาดจะกลายเป็นความผันผวนมากขึ้นนี้อย่างมากจะมีผลต่อการกำหนดราคาของตัวเลือกและในทางกลับกันมีผลต่อความเป็นไปได้และข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อซื้อขายพวกเขาความผันผวนเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดราคาตัวเลือกเพื่อให้เข้าใจถึงความผันผวนโดยนัยและ วิธีการไดรฟ์ราคาของตัวเลือกให้ s ไปกว่าพื้นฐานของตัวเลือกการกำหนดราคาการกำหนดราคาพื้นฐานข้อมูลพรีเมี่ยมเบี้ยถูกผลิตขึ้นจากสองส่วนผสมหลักมูลค่าที่แท้จริงและค่าเวลามูลค่า Intrinsic เป็นตัวเลือกค่าโดยธรรมชาติหรือส่วนของตัวเลือกถ้า คุณเป็นเจ้าของตัวเลือกการโทร 50 รายการในสต็อคที่ซื้อขายที่ 60 ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อหุ้นในราคาที่ตีราคา 50 และขายได้ทันที ในตลาดสำหรับ 60 ค่าหรือมูลค่าที่แท้จริงของตัวเลือกนี้คือ 10 60 - 50 10 ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อค่านิยมที่แท้จริงของตัวเลือกคือราคาหุ้นพื้นฐานเทียบกับความแตกต่างของราคาการตีราคาของตัวเลือกไม่มีปัจจัยอื่นใดสามารถมีอิทธิพลต่อ ตัวเลือกตัวเลือกนี้มีราคาที่ 14 ซึ่งหมายความว่าพรีเมี่ยมตัวเลือกมีราคาที่ 4 มากกว่าค่าที่แท้จริงของมันนี่คือที่ค่าเวลาเข้ามาเล่นค่าไทม์เป็นพรีเมี่ยมเพิ่มเติมที่เป็น ราคาถูกลงในตัวเลือกซึ่งหมายถึงระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันหมดอายุราคาของเวลาจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นเวลาจนถึงวันหมดอายุราคาหุ้นราคาการตีราคาและอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่มีปัจจัยใดที่มีนัยสำคัญตามความผันผวนโดยนัย ความผันผวนเป็นความผันผวนที่คาดหวังของหุ้นตลอดอายุของตัวเลือกเมื่อการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังพรีเมี่ยมตัวเลือกตอบสนองความผันผวนโดยนัยถูกต้องเป็นผลโดยตรงจากอุปสงค์และอุปทานของ ตัวเลือกพื้นฐานและความคาดหวังของตลาดในการกำหนดทิศทางราคาหุ้นขณะที่ความคาดหวังเพิ่มสูงขึ้นหรือความต้องการใช้ตัวเลือกเพิ่มขึ้นความผันผวนโดยนัยจะเพิ่มขึ้นตัวเลือกที่มีความผันผวนโดยนัยจะส่งผลให้เกิดสิทธิพิเศษในราคาสูงตรงกันข้าม เมื่อความคาดหวังของตลาดลดลงหรือความต้องการตัวเลือกลดลงความผันผวนโดยนัยจะลดลงตัวเลือกที่มีระดับความผันผวนโดยนัยจะส่งผลให้ราคาตัวเลือกที่ต่ำลงมีความสำคัญเนื่องจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของความผันผวนโดยนัยจะเป็นตัวตัดสินว่า คือความสามารถในการเลือกตัวเลือกความผันผวนของความสัมพันธ์กับตัวเลือกความสำเร็จของการค้าขายกับตัวเลือกต่างๆสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างมากโดยอยู่ทางด้านขวาของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยเช่นถ้าคุณมีตัวเลือกเมื่อความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นราคาของตัวเลือกเหล่านี้จะสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงความผันแปรโดยนัยสำหรับสิ่งที่แย่ลงสามารถสร้างความสูญเสียอย่างไรก็ตามแม้คุณจะมีสิทธิ์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวเลือกที่ระบุมีความไวที่ไม่เหมือนใครต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยตัวอย่างเช่นตัวเลือกที่สั้นลงจะไม่ค่อยมีความไวต่อความผันผวนโดยนัยในขณะที่ตัวเลือกที่มีอายุยาวนานขึ้นจะมีความละเอียดอ่อนขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่าตัวเลือกที่มีความยาวมาก ๆ มีมากขึ้น time value priced into them, while short-dated options have less. Also consider that each strike price will respond differently to implied volatility changes Options with strike prices that are near the money are most sensitive to implied volatility changes, while options that are further in the money or out of the money will be less sensitive to implied volatility changes An option s sensitivity to implied volatility changes can be determined by Vega an option Greek Keep in mind that as the stock s price fluctuates and as the time until expiration passes, Vega values increase or decrease depending on these changes This means that an option can become more or less sensitive to implied volatility changes. How to Use Implied Vol atility to Your Advantage. One effective way to analyze implied volatility is to examine a chart Many charting platforms provide ways to chart an underlying option s average implied volatility, in which multiple implied volatility values are tallied up and averaged together For example, the volatility index VIX is calculated in a similar fashion Implied volatility values of near-dated, near-the-money S P 500 Index options are averaged to determine the VIX s value The same can be accomplished on any stock that offers options. Figure 1 Implied volatility using INTC options. Figure 1 shows that implied volatility fluctuates the same way prices do Implied volatility is expressed in percentage terms and is relative to the underlying stock and how volatile it is For example, General Electric stock will have lower volatility values than Apple Computer because Apple s stock is much more volatile than General Electric s Apple s volatility range will be much higher than GE s What might be considere d a low percentage value for AAPL might be considered relatively high for GE. Because each stock has a unique implied volatility range, these values should not be compared to another stock s volatility range Implied volatility should be analyzed on a relative basis In other words, after you have determined the implied volatility range for the option you are trading, you will not want to compare it against another What is considered a relatively high value for one company might be considered low for another. Figure 2 An implied volatility range using relative values. Figure 2 is an example of how to determine a relative implied volatility range Look at the peaks to determine when implied volatility is relatively high, and examine the troughs to conclude when implied volatility is relatively low By doing this, you determine when the underlying options are relatively cheap or expensive If you can see where the relative highs are highlighted in red , you might forecast a future drop in implie d volatility, or at least a reversion to the mean Conversely, if you determine where implied volatility is relatively low, you might forecast a possible rise in implied volatility or a reversion to its mean. Implied volatility, like everything else, moves in cycles High volatility periods are followed by low volatility periods, and vice versa Using relative implied volatility ranges, combined with forecasting techniques, helps investors select the best possible trade When determining a suitable strategy, these concepts are critical in finding a high probability of success, helping you maximize returns and minimize risk. Using Implied Volatility to Determine Strategy. You ve probably heard that you should buy undervalued options and sell overvalued options While this process is not as easy as it sounds, it is a great methodology to follow when selecting an appropriate option strategy Your ability to properly evaluate and forecast implied volatility will make the process of buying cheap opt ions and selling expensive options that much easier. When forecasting implied volatility, there are four things to consider.1 Make sure you can determine whether implied volatility is high or low and whether it is rising or falling Remember, as implied volatility increases, option premiums become more expensive As implied volatility decreases, options become less expensive As implied volatility reaches extreme highs or lows, it is likely to revert back to its mean.2 If you come across options that yield expensive premiums due to high implied volatility, understand that there is a reason for this Check the news to see what caused such high company expectations and high demand for the options It is not uncommon to see implied volatility plateau ahead of earnings announcements, merger and acquisition rumors, product approvals and other news events Because this is when a lot of price movement takes place, the demand to participate in such events will drive option prices higher Keep in mind that after the market-anticipated event occurs, implied volatility will collapse and revert back to its mean.3 When you see options trading with high implied volatility levels, consider selling strategies As option premiums become relatively expensive, they are less attractive to purchase and more desirable to sell Such strategies include covered calls naked puts short straddles and credit spreads By contrast, there will be times when you discover relatively cheap options, such as when implied volatility is trading at or near relative to historical lows Many option investors use this opportunity to purchase long-dated options and look to hold them through a forecasted volatility increase.4 When you discover options that are trading with low implied volatility levels, consider buying strategies With relatively cheap time premiums, options are more attractive to purchase and less desirable to sell Such strategies include buying calls, puts, long straddles and debit spreads. The Bottom Lin e. In the process of selecting strategies, expiration months or strike price, you should gauge the impact that implied volatility has on these trading decisions to make better choices You should also make use of a few simple volatility forecasting concepts This knowledge can help you avoid buying overpriced options and avoid selling underpriced ones. Forex Volatility Calculator. What is volatility. Volatility is a term used to refer to the variation in a trading price over time The broader the scope of the price variation, the higher the volatility is considered to be For example, a security with sequential closing prices of 5, 20, 13, 7, and 17, is much more volatile than a similar security with sequential closing prices of 7, 9, 6, 8, and 10 Securities with higher volatility are deemed riskier, as the price movement--whether up or down--is expected to be larger when compared to similar, but less volatile, securities The volatility of a pair is measured by calculating the standard deviati on of its returns The standard deviation is a measure of how widely values are dispersed from the average value the mean. The importance of volatility for traders. Being aware of a security s volatility is important for every trader, as different levels of volatility are better suited to certain strategies and psychologies For example, a Forex trader looking to steadily grow his capital without taking on a lot of risk would be advised to choose a currency pair with lower volatility On the other hand, a risk-seeking trader would look for a currency pair with higher volatility in order to cash in on the bigger price differentials that volatile pair offers With the data from our tool, you will be able to determine which pairs are the most volatile you can also see which are the most and least volatile days and hours of the week for specific pairs, thus allowing you to optimize your trading strategy. What affects the volatility of currency pairs. Economic and or markets related events, such as a change in the interest rate of a country or a drop in commodity prices, often are the source of FX volatility The degree of volatility is generated by different aspects of the paired currencies and their economies A pair of currencies one from an economy that s primarily commodity-dependent, the other a services-based economy will tend to be more volatile because of the inherent differences in each country s economic drivers Additionally, different interest rate levels will cause a currency pair to be more volatile than pairs from economies with similar interest rates Finally, crosses pairs which do not include the US dollar and exotic crosses pairs that include a non-major currency , also tend to be more volatile and to have bigger ask bid spreads Additional drivers of volatility include inflation, government debt, and current account deficits the political and economic stability of the country whose currency is in play will also influence FX volatility As well, currencies not regu lated by a central bank such as Bitcoin and other cryptocurrencies will be more volatile since they are inherently speculative. How to use the Forex Volatility Calculator. At the top of the page, choose the number of weeks over which you wish to calculate pairs volatility Notice that the longer the timeframe chosen, the lower the volatility compared to shorter more volatile periods After the data is displayed, click on a pair to see its average daily volatility, its average hourly volatility, and a breakdown of the pair s volatility by day of the week. The Forex Volatility Calculator tool generates the daily volatility for major, cross, and exotic currency pairs The calculation is based on daily pip and percentage change, according to the chosen time frame You can define the time frame by entering the amount of weeks By clicking on an individual currency pair, you can see its corresponding hourly volatility charts, as well as the chart displaying its average volatility per weekday, across your chosen time frame. You can send another message in NUMBER seconds.